ストラテジ系 / 企業活動
モンテカルロ法
乱数を使って多くの試行を繰り返し、確率的な結果や平均的な傾向を推定するシミュレーション手法です。
もう少し詳しく
モンテカルロ法は、条件が複雑で数式だけでは解きにくい問題に対して、ランダムな値を大量に発生させて結果の分布を調べる方法です。最適化やリスク分析、需要予測などで使われます。厳密解を直接求める手法ではなく、試行回数を増やすことで推定の精度を高める考え方です。
試験での見方
例：商品の需要が天候や曜日で変動する場合、乱数で複数の販売パターンを発生させ、在庫切れや余剰在庫の発生確率を見積もります。
FEでは「乱数」「多数回の試行」「確率的な近似」という語が手掛かりです。単純な平均計算や回帰分析と区別しましょう。